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जोखिम प्रबंधन ढांचा

तरल संपत्तियां

संपार्श्विक के रूप में विनिमय / समाशोधन निगम के साथ सदस्यों द्वारा दी गई तरल संपत्ति जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी तरल परिसंपत्तियों को योग्यता प्राप्त करने के लिए हर समय सेबी द्वारा निर्धारित नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है:

  • एमटीएम (मार्केट टू मार्केट) नुकसान: सदस्य के बकाया निपटारे दायित्वों पर बाजार घाटे को चिह्नित करें।
  • वीएआर मार्जिन: 99% दिनों के लिए संभावित घाटे को कवर करने के लिए जोखिम मार्जिन पर मूल्य।
  • चरम नुकसान मार्जिन (ईएलएम): मार्जिन वीएआर मार्जिन के कवरेज के बाहर स्थित स्थितियों में अपेक्षित हानि को कवर करने के लिए।
  • आधार न्यूनतम पूंजी: आधार न्यूनतम पूंजी को सदस्य द्वारा एक्सचेंज / क्लियरिंग निगम के साथ रखी गई तरल परिसंपत्तियों से अवरुद्ध किया जाएगा।

प्रतिभूतियों की तरलता श्रेणी निर्धारित करने वाले कारक

समूह (पैरामीटर) तरल प्रतिभूतियां (समूह I) कम तरल प्रतिभूतियां (समूह II) इलिक्विड सिक्योरिटीज (समूह III)
पिछले 6 महीनों के लिए ट्रेडिंग आवृत्ति * दिनों में कम से कम 80% दिनों में कम से कम 80% 80% से कम दिन
पिछले 6 महीनों के लिए प्रभाव लागत * 1% से कम या बराबर 1% से अधिक एन / ए

ध्यान दें: छह महीनों से कम समय के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए, व्यापार आवृत्ति और प्रभाव लागत की गणना पूरे व्यापार इतिहास के उपयोग से की जाएगी।

पहले महीने के लिए

मासिक माह में उल्लिखित मासिक समीक्षा के पहले महीने तक, एक नए सूचीबद्ध स्टॉक को उस समूह में वर्गीकृत किया जाएगा जहां नए सूचीबद्ध स्टॉक का बाजार पूंजीकरण उस 80% शेयरों के बाजार पूंजीकरण से अधिक है या बराबर है विशेष समूह इसके बाद, एक महीने के बाद, जब भी अगली मासिक समीक्षा की जाती है, सुरक्षा की तरलता वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए वास्तविक व्यापार आवृत्ति और सुरक्षा की प्रभाव लागत की गणना की जाएगी।

यदि किसी भी कॉर्पोरेट कार्रवाई के परिणाम आईएसआईएन में बदलते हैं, तो नए आईएसआईएन वाले प्रतिभूतियों को समूह वर्गीकरण के लिए नए सूचीबद्ध स्क्रिप के रूप में माना जाएगा।

प्रभाव लागत गणना विधि

  • पिछले छह महीनों में ऑर्डर बुक से एक दिन में चार स्नैपशॉट लेकर प्रभाव लागत की गणना की जाएगी। इन चार स्नैपशॉट को दिन के दौरान फैले चार निश्चित दस मिनट की खिड़कियों के भीतर यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा।
  • प्रभाव लागत सबसे अच्छी बोली के औसत से ऑर्डर बुक स्नैपशॉट में 1 लाख रुपये के ऑर्डर आकार के कारण प्रतिशत मूल्य आंदोलन होगी। प्रत्येक ऑर्डर बुक स्नैपशॉट में प्रभाव लागत दोनों की खरीद और बिक्री पक्ष दोनों के लिए गणना की जाएगी।
  • एक्सचेंज द्वारा अपनाई गई प्रभाव लागत की गणना एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

प्रत्येक सुरक्षा के लिए श्रेणी

प्रत्येक सुरक्षा और लागू अवधि के लिए श्रेणी एसएफटीपी सर्वर के सदस्यों और बड़े पैमाने पर एक्सचेंज वेबसाइट www.MSEI.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है। व्यापार आवृत्ति और प्रभाव लागत की गणना पिछले छह महीनों में प्रभाव लागत के लिए पिछले छह महीनों और व्यापार आवृत्ति के लिए पिछले छह महीनों के आधार पर रोलिंग आधार पर की जाएगी। व्यापार आवृत्ति और प्रभाव लागत के आधार पर गणना की जाती है, प्रतिभूतियां अगले समूह के पहले से 1 समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरित हो जाएंगी।

मार्जिन

मार्क टू मार्केट (एमटीएम) मार्जिन

एमटीएम मार्जिन सदस्यों से उनके भविष्य के निपटारे दायित्वों के प्रति सुरक्षा के रूप में एकत्र किया जाएगा। एमटीएम मार्जिन केवल तभी एकत्र किया जाता है जिसमें लेनदेन मूल्य दिन के अंत से कम सुरक्षा की कीमत से कम होता है। यदि सुरक्षा दिन के लिए कारोबार नहीं की जाती है, तो बंद मूल्य नवीनतम उपलब्ध निकटतम मूल्य होगा।

  • अगले दिन के कारोबार की शुरुआत से पहले बाजार मार्जिन (एमटीएम) को सदस्य / दलाल से एकत्र किया जाएगा।
  • एमटीएम मार्जिन को एक्सचेंज के साथ जमा किए गए तरल नेट वर्थ के नकद / नकदी समकक्ष घटक से / समायोजित / समायोजित किया जाएगा।
  • एमटीएम मार्जिन सदस्य की सकल खुली स्थिति पर एकत्र किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सकल खुली स्थिति का मतलब सदस्य के सभी ग्राहकों में अपनी शुद्ध स्थिति सहित सभी नेट पोजीशनों का सकल होगा। इस उद्देश्य के लिए, ग्राहक की स्थिति उसकी विभिन्न प्रतिभूतियों में जाली जाएगी और ब्रोकर के सभी ग्राहकों की स्थिति बढ़ जाएगी। इसके अलावा, दो अलग-अलग बस्तियों में कोई जाल नहीं होगी।
  • 2 रोलिंग बस्तियों यानी टी दिन और टी -1 दिन में एमटीएम मुनाफे के खिलाफ पदों और सेटऑफ से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि, दिन के लिए एमटीएम मुनाफे / घाटे की गणना के लिए, एमटीएम मुनाफे के खिलाफ नेटिंग या सेटऑफ की अनुमति होगी।
  • एकत्रित मार्जिन प्रतिभूतियों के प्रारंभिक भुगतान सहित पे-इन के साथ जारी किया जाएगा।

वीएआर मार्जिन

वीएआर मार्जिन एक मार्जिन है जिसका उद्देश्य सबसे अधिक नुकसान को कवर करना है जिसका सामना 99% दिनों (जोखिम पर 99% मूल्य) पर किया जा सकता है। तरल स्टॉक के लिए, मार्जिन में एक दिन के नुकसान शामिल होते हैं जबकि अपर्याप्त स्टॉक के लिए इसमें तीन दिन के नुकसान शामिल होते हैं ताकि क्लीयरिंग निगम को तीन दिनों में स्थिति को समाप्त कर दिया जा सके। इससे अपरिवर्तनीय स्टॉक के लिए तीन की वर्ग जड़ के स्केलिंग कारक की ओर जाता है। तरल स्टॉक के लिए, वीएआर मार्जिन केवल स्टॉक की अस्थिरता पर आधारित होते हैं जबकि अन्य शेयरों के लिए, बाजार सूचकांक की अस्थिरता भी गणना में उपयोग की जाती है। वीएआर मार्जिन की गणना निम्नलिखित परिभाषाओं की आवश्यकता है:

  • स्क्रिप्प सिग्मा का मतलब पिछले कारोबारी दिन के अंत में गणना की गई सुरक्षा की अस्थिरता है। गणना डेरिवेटिव्स बाजार में उसी तरह दैनिक रिटर्न पर लागू घातीय रूप से भारित चलती औसत विधि का उपयोग करती है।
  • स्क्रिप वीएआर का मतलब 7.5% या 3.5 स्क्रिप्ट सिग्मा का उच्चतम है।
  • इंडेक्स सिग्मा का मतलब बाजार सूचकांक (एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स) की दैनिक अस्थिरता पिछले कारोबारी दिन के अंत में गणना की गई है। गणना डेरिवेटिव्स बाजार में उसी तरह दैनिक रिटर्न पर लागू घातीय रूप से भारित चलती औसत विधि का उपयोग करती है।
  • इंडेक्स वीएआर का मतलब है 5% या 3 सूचकांक सिग्मा का उच्चतम। इस उद्देश्य के लिए सेंसेक्स वीएआर या निफ्टी वीएआर का उच्चतर उपयोग किया जाएगा।

वीएआर मार्जिन को प्रतिभूतियों के विभिन्न समूहों के लिए निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:

तरलता वर्गीकरण एक दिवसीय वीएआर अस्थिरता के लिए स्केलिंग कारक वीएआर मार्जिन
तरल प्रतिभूतियां (समूह I) सुरक्षा वीएआर 1 सुरक्षा वीएआर
कम तरल प्रतिभूतियां (समूह II) सुरक्षा वीएआर के उच्च और तीन बार सूचकांक वीएआर 1.73 (वर्ग की जड़ 3.00) 1.73 गुना सुरक्षा वीएआर और 5.20 गुना इंडेक्स वीएआर के उच्चतम
इलिक्विड सिक्योरिटीज (समूह III) पांच बार सूचकांक वीएआर 1.73 (वर्ग की जड़ 3.00) 8.66 बार सूचकांक वीएआर

वीएआर मार्जिन का संग्रह:

व्यापार के समय सदस्य की कुल तरल परिसंपत्तियों के खिलाफ समायोजन करके वीएआर मार्जिन को अग्रिम आधार पर एकत्र किया जाएगा। टी + 1 दिन पर संग्रह स्वीकार्य नहीं है।

  • व्यापार के समय सदस्य की कुल तरल परिसंपत्तियों के खिलाफ समायोजन करके वीएआर मार्जिन को अग्रिम आधार पर एकत्र किया जाएगा। टी + 1 दिन पर संग्रह स्वीकार्य नहीं है।
  • वीएआर मार्जिन सदस्य की सकल खुली स्थिति पर एकत्र किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सकल खुली स्थिति का मतलब सदस्य के सभी ग्राहकों में अपनी शुद्ध स्थिति सहित सभी नेट पोजीशनों का सकल होगा।
  • इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न बस्तियों में पदों की कोई जाल नहीं होगी।
  • इतने एकत्रित वीएआर मार्जिन को प्रतिभूतियों के प्रारंभिक भुगतान सहित पे-इन के साथ जारी किया जाएगा।
  • लागू वीएआर मार्जिन दरों को दिन में कम से कम 5 बार अपडेट किया जाएगा, जो व्यापार की शुरुआत में पिछले दिन की बंद कीमत और 11:00 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे कीमतों को बंद करके किया जा सकता है। : 00 बजे और व्यापार सत्र के अंत में। दिन का अंत और दिन की शुरुआत तीन इंट्राडे फाइलों के साथ प्रदान की जाएगी। (16 जून, 2006 को सेबी सर्कुलर संख्या एमआरडी / डीओपी / एसई / सर्क -6 / 2006 के अनुसार)
  • वार मार्जिन विवरण एसएफटीपी सर्वर के सदस्यों और एक्सचेंज वेबसाइट www.MSEI.in के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता को प्रसारित किया जाता है।

चरम नुकसान मार्जिन (ईएलएम)

ईएलएम का उपयोग उन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है जहां नुकसान में 99% मूल्य में वीएआर मार्जिन में उपयोग किए गए जोखिम अनुमानों पर विचार किया जाता है। ईएलएम को "एक्सपोजर सीमा" और "रक्षा की दूसरी पंक्ति" के रूप में भी जाना जाता है।

  • किसी भी स्टॉक के लिए चरम नुकसान मार्जिन अधिक होगा:
    • 5%, तथा
    • पिछले छह महीनों में शेयर मूल्य के दैनिक लॉगरिदमिक रिटर्न के मानक विचलन के 1.5 गुणा। यह गणना पिछले छह महीनों के लिए रोलिंग आधार पर मूल्य डेटा लेकर प्रत्येक महीने के अंत में की जाएगी और परिणामस्वरूप मूल्य अगले महीने लागू होगा।
  • चरम हानि मार्जिन को वास्तविक समय के आधार पर सदस्य की कुल तरल परिसंपत्तियों के खिलाफ एकत्र / समायोजित किया जाएगा।
  • चरम नुकसान मार्जिन सदस्य की सकल खुली स्थिति पर एकत्र किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सकल खुली स्थिति का मतलब सदस्य के सभी ग्राहकों में अपनी शुद्ध स्थिति सहित सभी नेट पोजीशनों का सकल होगा।
  • इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न बस्तियों में पदों की कोई जाल नहीं होगी।
  • इतनी एकत्रित चरम हानि मार्जिन पे-इन के साथ जारी की जाएगी।
  • एक्सट्रीम लॉस मार्जिन विवरण एसएफटीपी सर्वर के सदस्यों और एक्सचेंज वेबसाइट www.MSEI.in के माध्यम से जनता के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

संस्थागत व्यापार की मार्जिनिंग

नकदी बाजार में सभी संस्थागत व्यापार अन्य निवेशकों के लेनदेन के लिए लागू मार्जिन के भुगतान के अधीन होंगे। इस उद्देश्य के लिए संस्थागत निवेशकों में शामिल होना चाहिए

  • सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक।
  • सेबी के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड।
  • धारा 4 ए के तहत परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों
  • कंपनी अधिनियम, 1956.
  • बैंक, यानी, एक बैंकिंग कंपनी जैसा कि धारा 5 (1) (सी) के तहत परिभाषित किया गया है
  • बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949.
  • आईआरडीए के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियां.

नकदी बाजार में सभी संस्थागत व्यापारों को व्यापार की पुष्टि के बाद संरक्षक से मार्जिन एकत्रित किए जाने के साथ टी + 1 आधार पर मार्ज किया जाएगा। इन ट्रेडों को आदेश प्रविष्टि पर कस्टोडियल प्रतिभागी (सीपी) कोड के उपयोग से पहचाना जाएगा।

कस्टोडियन को इन ट्रेडों की पुष्टि करना है यदि इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो इन ट्रेडों को सामान्य व्यापार के रूप में माना जाएगा और इन व्यापारों पर लागू मार्जिन लगाया जाएगा। सदस्य संस्थागत ग्राहकों की ओर से आदेश दर्ज करने के समय INST के रूप में आदेश चुनकर और कस्टोडियल प्रतिभागी (सीपी) कोड को खाली रखने के क्रम में आदेश दर्ज कर सकते हैं और उन्हें उपरोक्त श्रेणियों में इन ट्रेडों को आवंटित करना होगा।

मार्जिन उन सदस्यों पर क्लाइंट स्तर पर लगाया जाएगा जिन्होंने संस्थागत व्यापार निष्पादित किए हैं जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया गया है।

अधिकतम मार्जिन

  • खरीदें: नकदी बाजार में खरीद लेनदेन के मामले में, वीएआर मार्जिन, चरम हानि मार्जिन और बाजार घाटे के निशान के साथ-साथ लेनदेन के खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगा।
  • बेचना: नकद बाजार में बिक्री लेनदेन के मामले में, मौजूदा अभ्यास जारी रहेगा, जैसे वीएआर मार्जिन और चरम हानि मार्जिन लेनदेन के बिक्री मूल्य से अधिक नहीं होंगे और बाजार घाटे को भी चिह्नित किया जाएगा।

मार्जिन छूट

एक सदस्य विकल्प में प्रारंभिक वेतन प्रतिभूतियों और धन चुनकर मार्जिन छूट का लाभ उठा सकता है। सिक्योरिटीज एंड फंड्स का प्रारंभिक वेतन निपटारे की तारीख से पहले स्टॉक वितरित करने के लिए सदस्य / ग्राहकों को अवसर प्रदान करता है और एक सदस्य प्रतिभूतियां चुनने और विकल्प में शुरुआती वेतन को चुनकर मार्जिन छूट का लाभ उठा सकता है। प्रतिभूतियों और धनराशि में शुरुआती वेतन सदस्य / ग्राहकों को निपटारे की तारीख से पहले स्टॉक वितरित करने और उपयोग के लिए अवरुद्ध मार्जिन जारी करने का अवसर प्रदान करता है। उपयोग के लिए अवरुद्ध मार्जिन।

सिक्योरिटीज के प्रारंभिक पे-इन

  • टी डे ईपीआई पर ग्राहकों को नेट डिलीवर करने योग्य स्थिति वाले यादृच्छिक आधार पर आवंटित किया जाता है। हालांकि, सदस्यों को प्रासंगिक ग्राहकों को मार्जिन के उचित प्रारंभिक वेतन-लाभ लाभ को पारित करने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। हालांकि, दिन के अंत में यदि सदस्य ग्राहक स्तर पर लाभ आवंटित करना चाहता है, तो सदस्य को एफ़टीपी फ़ोल्डर में ईपीआई फ़ाइल अपलोड करने की आवश्यकता है।
  • सदस्य उन ग्राहकों के विवरण प्रदान करेंगे जिनके लिए फ़ाइल अपलोड के माध्यम से प्रारंभिक वेतन-लाभ प्रदान किया जाना है। हालांकि यह जमाकर्ताओं से प्रतिभूतियों की प्राप्ति के अधीन होगा।
  • सदस्यों को अपलोड के बाद सफल और खारिज किए गए रिकॉर्ड की प्रतिक्रिया फ़ाइल प्राप्त होगी।
  • सदस्य जमाकर्ताओं (एनएसडीएल और सीडीएसएल) के माध्यम से सिक्योरिटीज के प्रारंभिक पे-इन कर सकते हैं
  • एनएसडीएल में, सदस्य अपने सीएम पूल खाते में प्रतिभूतियां वितरित करेंगे और विशेष निपटारे के लिए अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से निर्देशों को अपरिवर्तनीय डिलीवरी निष्पादित करेंगे।
  • सीडीएसएल में, सदस्यों को एमसीसीआईएल के माध्यम से सीडीएसएल के साथ अलग-अलग शुरुआती पे-इन खाता खोलना होगा। सदस्यों को एमसीसीआईएल को शुरुआती पे-इन खाता खोलने का अनुरोध भेजना होगा।

फंडों के प्रारंभिक वेतन-इन

  • समाशोधन सदस्य क्लीयरिंग बैंक के साथ धन जमा करेगा और निपटारे के प्रकार और निपटारे संख्या को अंतरित करेगा जिसके लिए इसे जमा किया गया है।
  • समाशोधन बैंक क्लीयरिंग निगम को पुष्टि प्रदान करेगा कि इन फंडों का भुगतान अगले वेतन-भुगतान में निपटारे के प्रकार और निपटारे संख्या के साथ किया जाएगा।
  • सदस्य क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को भी सूचित करेगा, ग्राहक का विवरण जिनके लिए ईपीआई लागू किया जाना है।
  • सदस्य किसी विशेष ग्राहक और सुरक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाने, घटाने या रद्द करने में सक्षम होंगे। इसके लिए, सदस्य हमेशा विशिष्ट आवंटन के लिए पूर्ण फ़ाइल प्रदान करेगा।
  • एक सदस्य के लिए समान निपटान प्रकार और निपटारे संख्या के लिए ईपीआईफ़ को कई बार देना संभव है। इस प्रकार, ईपीआईएफ आवंटित करते समय, बैंक से प्राप्त कुल पुष्टि पर विचार किया जाएगा।
  • सदस्य फ़ाइल अपलोड तंत्र के माध्यम से आवंटन विवरण प्रदान कर सकते हैं।

पूंजी कुशन का रखरखाव

उच्च पूंजीगत उपयोग करने वाले सदस्यों की निगरानी के उद्देश्य के लिए, यहां निर्दिष्ट पद्धति को अपनाया जाएगा, या समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य पद्धति को अपनाया जाएगा

  • प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में, चालू महीनों में 7 दिनों से अधिक समय के लिए मार्जिन सीमा के 90% से अधिक उपयोग करने वाले सदस्यों को साफ़ करने की पहचान की जाएगी
  • उन मौकों पर 90% के ट्रिगर पॉइंट का उल्लंघन करने के समय क्लीयरिंग सदस्यों के उपयोग को 85% के स्तर तक लाने की आवश्यकता है। महीने के दौरान पहचाने गए समाशोधन सदस्यों के लिए इस तरह की अधिकतर रकम को अतिरिक्त पूंजी के रूप में जाना जाएगा।
  • अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता अगले महीने के पहले दिन समाशोधन सदस्यों को सूचित की जाएगी।
  • समाशोधन सदस्यों को तीन कार्य दिवसों के भीतर नकद, एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में अतिरिक्त पूंजी की राशि प्रदान करने की आवश्यकता होगी
  • एक्सपोजर, मार्जिन इत्यादि सहित कोई लाभ नहीं उठाए गए अतिरिक्त पूंजी की राशि पर समाशोधन सदस्य को उपलब्ध होगा।
  • नियत समय सीमा के भीतर अतिरिक्त पूंजी के भुगतान के मामले में धन की कमी के लिए लागू जुर्माना डिफ़ॉल्ट अवधि के लिए लगाया जाएगा।
  • एकत्रित अतिरिक्त पूंजी को एक कैलेंडर माह की अवधि के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ रखा जाएगा
  • यदि एक समाशोधन सदस्य अगले महीने भी अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो अतिरिक्त पूंजी की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और अतिरिक्त / घाटा वापस किया जाएगा / इसके लिए बुलाया जाएगा।
  • अतिरिक्त पूंजी की राशि को अगले महीने के पहले दिन एक्स्ट्रानेट निर्देशिका में पत्र के अनुसार समाशोधन सदस्यों को सूचित किया जाएगा।
  • अतिरिक्त पूंजी की सूचना का पत्र उनके एसएफटीपी फ़ोल्डर में सदस्यों को समाशोधन के लिए उपलब्ध होगा।

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