दैनिक निपटान मूल्य

ब्याज दर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दैनिक निपटान मूल्य व्यापार दिवस पर ऐसे अनुबंधों की समाप्ति मूल्य है। ब्याज दर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए बंद होने वाली कीमत की गणना इस अनुबंध के पिछले आधे घंटे के भारित औसत मूल्य के आधार पर की जाती है। पिछले आधे घंटे के व्यापार में ब्याज दर वायदा अनुबंध में व्यापार की अनुपस्थिति में, सैद्धांतिक वायदा मूल्य को निम्नलिखित तरीके से दैनिक निपटान मूल्य की गणना के लिए माना जाएगा।

डीएसपी = नकद मूल्य + वित्त पोषण लागत - नकद स्थिति पर आय
कहा पे; नकद मूल्य = साफ मूल्य + अर्जित ब्याज

इस प्रकार स्वच्छ मूल्य होगा

• एनडीएस-ओएम पर व्यापार के पिछले 2 घंटों में अंतर्निहित बॉन्ड की भारित औसत कीमत
• यदि अंतर्निहित बंधन में कोई व्यापार निष्पादित नहीं किया जाता है, तो एफआईएमएमडीए द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक कीमत का उपयोग किया जाएगा।

दिन गिनती सम्मेलन

एकत्रित ब्याज के लिए दिन गणना सम्मेलन 360 दिनों के आधार पर होगा, जिसमें प्रत्येक महीने के 12 महीने और 12 महीने के कूपन भुगतान शामिल होंगे। नकद स्थिति पर वित्त पोषण लागत और आय 365 दिनों के आधार पर थॉमसन-रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित लागू एफआईएमएमडीए मुंबई इंटरबैंक रातोंरात इंडेक्सेड स्वैप (एमआईओआईएस) दरों का उपयोग करके गणना की जाएगी, जिसमें महीने में 12 महीने और वास्तविक दिन शामिल होंगे।

अंतिम निपटान मूल्य

एनडीएस-ओएम पर व्यापार के पिछले दो घंटों के दौरान कीमतों के आधार पर अंतर्निहित बॉन्ड के भारित औसत मूल्य की गणना करके अंतिम निपटान मूल्य आ गया है। यदि व्यापार के पिछले दो घंटों के दौरान अंतर्निहित बंधन में 5 से कम व्यापार निष्पादित किए जाते हैं, तो अंतिम निपटारे के लिए एफआईएमएमडीए मूल्य का उपयोग किया जाएगा।